臺灣指數公司新指數介紹(2/5)- 電子菁英30指數 2016/12/16 18:00
臺灣指數公司電子菁英30指數(簡稱:電子菁英30指數，TIP ITE 30) 由台灣資本市場最具代表性之電子產業中精選出產品競爭力強、獲利率表現佳之30檔電子股，可作為投資臺灣科技產業的優質選項。
依據工研院研究資料，台灣電子產業發展至今將近四十年歷史，從1970年代政府主導引進半導體技術至周邊零組件標準化，已衍生出完整電子產業生態鏈，同時在產業高度群聚效應推動下，已在全球電子產業的供應鏈體系站穩關鍵性地位，並累積堅強OEM／ODM研發與製造實力。截至今日，臺灣上市公司總家數超過四成為電子產業，已為臺灣資本市場的獨特優勢，並具備產業群聚的特性色。因此，台灣指數公司以電子產業為母體，輔以獲利率指標與股利發放等價值因子(Quality factor)為篩選標準，編製推出產品競爭力強、毛利率表現佳、股東權益報酬率良好之30檔電子股，可作為投資臺灣科技產業的優質選項。
電子菁英30指數透過指數篩選規則十年回測績效(135%)優於同期的大盤指數(97%)、台灣50指數(95%)與電子指數(84%)績效表現，顯示在基本面選股規則上確實擁有帶來超額報酬之能力。從逐年績效來看，2008年以來電子菁英30指數有8年表現優於加權指數與臺灣50指數，並在2008、2011與2015大盤回檔時電子菁英30指數抗跌能力也優於市場兩個主要指標，且成份股之獲利能力、經營效率及股東權益報酬率等財務比率皆表現良好，適合採取價值型投資策略的投資人。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
電子菁英30指數、加權指數與臺灣50績效比較(2006-2016)
|
比率分析 |
電子菁英30 |
加權指數 |
臺灣50 |
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年化報酬率 |
11% |
9% |
9% |
|
年化標準差 |
22% |
20% |
21% |
|
夏普比率 |
49% |
43% |
43% |
|
成份股市值(兆) |
8.63 |
26.94 |
18.60 |
註：
- 夏普比率代表相對於無風險投資，投資人每多承擔一份風險，可以獲得多少的超額報酬。
- 資料來源為TWSE，資料計算採Total Return Daily data，計算期間為2006/04~2016/09。
- 為使年報資料齊全，定審日訂為4月第10個營業日。
臺灣指數公司簡介
「臺灣指數股份有限公司」(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景，以及「全球視野、在地服務」的發展方針，「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求，協助臺灣資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，促進我國被動式投資市場持續成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添台股市場動能，以提升我國資本市場競爭力。
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更新日期：2016/9/30