「臺灣股市期權策略系列指數」系統上線，首波發布三檔即時指數，透過跨市場合作，發展新型態指數。

2019/12/16 11:00

臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）與臺灣期貨交易所（期交所）進行期、現貨跨市場指數合作，於12月16日發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數，包含「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」（簡稱「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」）及「智慧投資多因子30市場中立指數」(簡稱「智慧中立指數」）等，委託證交所計算，以滿足市場多元需求，實踐金融創新。

臺指公司表示，「股市期權策略系列指數」電腦計算系統可以計算三種類型的指數，包括:(1)運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數，例如「臺股期貨指數」；(2)結合股價指數或類型(1)的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數，例如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」;(3)結合股價指數與期權指數的組合型指數，例如「智慧中立指數」。

參考彭博社(Bloomberg)資訊，統計截至108年11月底止，全球以連結期權策略指數發行的ETP(包含ETF及ETN)檔數已超過1,000檔，主要以歐美市場為大宗，約占9成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5%。其中觀察ETF資產規模，以掩護性買權策略ETF之資產規模較大，達73億美元，約占整體期權策略ETF資產規模90.5%，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7%，國際期權策略型指數之應用廣泛，普受市場參與者運用發行指數金融商品。