「臺灣永續指數」期貨6月8日上市，永續責任投資與交易工具更多元

2020/06/01 12:00

臺灣指數公司表示，有鑑於近年來責任投資漸獲國內外投資機構重視，臺灣指數公司與富時羅素（FTSE Russell）於2017年合作編製「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」（簡稱「臺灣永續指數」，英文名稱FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index，簡稱F4G TIP TW ESG Index），已陸續授權投資機構進行包括退休基金、ETF、共同基金等多項資產管理的應用，截至2020年5月底止，連結該指數之資產規模已超過新台幣365億元；並獲台灣期貨交易所採用作為契約標的，設計股價指數期貨契約，簡稱「台灣永續期貨」(代碼E4F)，訂於6月8日起掛牌上市。將可便利國內外投資人運用連結「台灣永續指數」之ETF、基金、期貨等金融商品，進行永續主題投資、交易、風險管理及避險操作等，簡化參與永續責任投資的方法。

「臺灣永續指數」於2018年獲勞動基金運用局指定作為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣420億元，目前實際投資金額280億元。並陸續有投資機構應用於不同金融商品，包括元大投信於2019年採用發行「元大台灣ESG永續ETF」(證券代號：00850，基金資產規模超過70億元)、永豐投信於2020年發行「永豐台灣ESG永續優選基金」等(基金成立規模超過15億元)，顯示臺灣社會對永續責任投資日益重視。6月8日「台灣永續期貨」上市後，可為市場參與者提供新的交易與避險工具，有利建構台灣永續投資生態系。

臺灣指數公司表示，「臺灣永續指數」以「FTSE4Good新興市場指數」成分股中的臺灣上市公司股票為初選合格股票，再運用財務指標(最近4季股東權益報酬率大於0)篩選指數成分股，惟剔除股票權重之合計上限10%，成分股檔數不固定，期達ESG評鑑為主、財務表現為輔之投資型指數編製目標。根據今年4月30日指數資料，成分股計有71檔，權重前十大分別為台積電、鴻海、聯發科、中華電、南亞、中信金、統一、國泰金、兆豐金、富邦金。「臺灣永續指數」即時指數由證交所每5秒計算發布一次。有關指數詳細介紹請詳臺灣指數公司官網: https://taiwanindex.com.tw/indexes/F4GTTE/history。

「FTSE4Good新興市場指數」採用FTSE Russell具國際公信力的全球性FTSE4Good ESG評鑑模型，綜合評量上市公司之ESG整體表現。評鑑模型就上市公司經營產業、營運地可能面對ESG各評鑑主題之曝險程度，設定評鑑主題及評分權重，其中環境面向包括氣候變遷、汙染與資源、用水、生物多樣性、供應鏈等5個評鑑主題，社會面向包括勞工標準、健康與安全、消費者責任、人權與社區、供應鏈等5個評鑑主題，以及治理面向包括公司治理、風險管控、反貪腐、稅務透明等4個評鑑主題；再按評鑑主題設計300個以上的評分題項。