臺灣指數公司編製「特選台股領航報酬指數」自109年8月10日計算發布盤中即時指數，表彰核心產業領航者之綜合績效 (系列報導2/3)

2020/08/10 14:01

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」(簡稱「特選台股領航報酬指數」)，自109年8月10日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣指數公司表示，「特選台股領航報酬指數」成分股以上市股票為採樣範圍，先依產業市值占市場比重大小順序選取市值涵蓋率達採樣母體80%者為核心產業；再自其中篩選產業領導公司，選入符合自由流通週轉率、財務指標且股票市值為該產業第一大及第二大者，總計15檔股票為成分股。指數成分股權重依臺灣指數公司設計之「產業市值權重加權方法」設定。

臺灣指數公司利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，觀察「特選台股領航報酬指數」指數總報酬為69.09%，年平均報酬為54.73%，優於同期間大盤表現。指數成分股依編製規則每年4月定期調整一次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、國泰金、富邦金、廣達、鴻海、台達電、中華電、大立光、中租-KY等(如附表二)。

臺灣指數公司表示，「特選台股領航報酬指數」為元大證券委託臺灣指數公司客製化編製之指數，自核心產業挑選市值較大及獲利穩定的產業領導公司股票，視為國內股票市場領航者，投資績效與發行量加權股價指數相關性高，走勢較為活潑，經風險調整後的投資績效表現優於大盤；預擬為追蹤標的指數發行ETN，可作為長期投資或波段操作之選項。

附表一：特選台股領航報酬指數與發行量加權報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司，計算期間為2015年1月5日至2020年6月30日，臺灣指數公司整理。
2. 總報酬=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選台股領航報酬指數」權重前十大成分股名單

1. 「特選台股領航報酬指數」每年4月進行成分股審核並維持成分股固定檔數15檔，成分股權重依據產業權重加權。
2. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2020年4月定審資料。
3. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。