臺灣指數公司計算發布「臺灣5G+通訊指數」，表彰新世代通訊產業鏈中臺灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。 2020/10/12 14:00
臺灣指數公司表示，「臺灣5G+通訊指數」指數母體為證交所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股票，採樣範圍係運用FactSet的Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類，擬訂新世代通訊產業鏈(計45個RBICS第六層的子產業)，挑選上市上櫃公司營業收入屬這些子產業的比率超過50%者。再由其中篩選符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數權重，以表彰新世代通訊產業鏈中臺灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。
利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，觀察「臺灣5G+通訊指數」指數總報酬為113.49%，年平均報酬為18.54%，2019年殖利率為6.68%，均優於同期間大盤表現。指數成分股依規則每年4月與10月定期調整兩次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、台灣大、廣達、聯電、遠傳、和碩等(如附表二)。
「臺灣5G+通訊指數」為國泰投信委託臺灣指數公司客製化編製之指數，透過國泰投信洞悉產業與市場需求，結合臺灣指數公司指數設計專業，編製出符合產業特色、可投資性、獲利具持續競爭力且適合長期穩健投資策略之應用需求，未來可望發展為指數金融商品，提供投資人參與新世代通訊產業投資的簡便管道。
附表一：臺灣5G+通訊報酬指數與發行量加權報酬指數之績效表現比較
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項目 |
臺灣5G+通訊報酬指數 |
發行量加權股價報酬指數 |
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總報酬(%) |
113.49% |
83.41% |
|
年平均報酬(%) |
18.54% |
14.50% |
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年化標準差(%) |
18.73% |
14.63% |
|
夏普比率(%) |
99.00% |
99.07% |
|
2019年殖利率(%) |
6.68% |
5.59% |
- 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司，計算期間為2015年12月31日至2020年8月31日，臺灣指數公司整理。
- 總報酬=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二：「臺灣5G+通訊報酬指數」權重前十大成分股名單
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股票代號 |
股票名稱 |
產業分類 |
|
2330 |
台積電 |
電子–半導體 |
|
2317 |
鴻海 |
電子–其他電子 |
|
2454 |
聯發科 |
電子–半導體 |
|
3008 |
大立光 |
電子–光電 |
|
2308 |
台達電 |
電子–電子零組件 |
|
3045 |
台灣大 |
電子–通信網路 |
|
2382 |
廣達 |
電子–電腦及週邊設備 |
|
2303 |
聯電 |
電子–半導體 |
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4904 |
遠傳 |
電子–通信網路 |
|
4938 |
和碩 |
電子–電腦及週邊設備 |
- 「臺灣5G+通訊報酬指數」每年4月、10月進行成分股審核並維持成分股固定檔數30檔，成分股權重依據市值加權。
- 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2020年4月定審資料。
指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。