臺灣指數公司自6月21日起計算發布五檔盤中即時指數，豐富國內指數化投資商品，增添投資理財多元選項 (系列報導1/5)

2021/06/21 14:00

為滿足指數化投資多元需求，臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」(簡稱「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」)、「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」(簡稱「特選ESG高股息報酬指數」)、「臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」(簡稱「特選上櫃ESG成長報酬指數」)、「臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」(簡稱「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」)與「臺灣指數公司特選小資高價30指數」(簡稱「特選小資高價30指數」)，自2021年6月21日(一)起委請母公司臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，期能增加金融商品追蹤標的指數多元性，豐富國內被動式投資商品，增添投資理財的多樣化選項。

臺灣指數公司表示，此五檔指數皆為機構法人客製化委託開發，由發行人提供金融商品規劃與投資目標，結合臺灣指數公司指數設計專業，分別編製具ESG、主題型與Smart Beta等特色，其中三檔指數編製目標與ESG相關，呼應國內對永續責任投資日益重視。上開指數均已授權證券商及投信公司應用，可望發展具有多元特色之指數金融商品如ETF、ETN等，讓投資人可便利參與指數化投資。

    「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」係運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，自電動車相關產業鏈篩選符合流動性與市值條件上市上櫃股票，個別成分股設有權重上限8%。採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量臺灣上市上櫃電動車技術與服務、汽車製造與零件公司股票組合之含息績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯(如附表一)，「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」累積報酬率為158.94%、年化報酬率為28.01%，表現優於發行量加權報酬指數(96.88%、19.22%)、臺灣全市場報酬指數(105.70%、20.59%)。指數成分股依指數編製規則每年5月及11月定期調整兩次，檔數固定為30檔，指數權重前十大成分股為聯電、台達電、鴻海、台積電、聯發科、大立光、聯詠、矽力-KY、欣興與穩懋(如附表二)。

臺灣指數公司表示，「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」為統一證券委託客製化編製之指數，以連結具發展潛力的電動車相關產業為設計出發點，期能呼應市場長期趨勢，發行指數金融商品後，可望提供投資人一個新的選擇。

附表一：臺灣智慧移動與電動車報酬指數、發行量加權股價報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，回測期間為2017年5月至2021年4月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」權重前十大成分股名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2021年5月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。