臺灣指數公司發布「臺灣ESG優息存股指數」，表彰永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市公司投資績效表現 (系列報導1/3)

2022/01/24 14:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 優選入息存股指數」(簡稱「臺灣ESG 優息存股指數」)，自2022年1月24日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣ESG優息存股指數」為永豐投信委託臺灣指數公司客製化編製，指數編製目標係以企業 ESG 表現結合公司獲利、股利配發、規模等篩選條件，期作為存股概念標的，表彰具永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市公司投資績效表現。

指數成分股以國內上市不含電子類之普通股為採樣範圍，通過流動性檢驗標準，運用中華民國企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計的「企業永續發展評鑑模型」產製之「企業 ESG 表現分數」，篩選最近一期分數位於前 60%高者，且符合發行市值前250大、最近三年每年皆發放現金股利及每股盈餘皆大於0之股票，依自由流通市值排序選取前30名；再以股利率加權計算指數。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一)， 2021年殖利率5.13%，表現優於大盤指數(3.40%)。指數每年於6月定期檢視成分股並調整一次，最新一期指數權重前十大成分股為亞泥、台泥、永豐金、兆豐金、元大金、中信金、國泰金、開發金、富邦金及第一金(如附表二)。

台股市場具殖利率高、股利配發穩定等特色，在低利率、通膨環境下，投資人日益重視長期投資、風險分散，並可藉由定期定額或零股交易輕鬆存股。依據證交所統計，2021 年12月 定期定額交易戶數統計前十大有7檔為ETF，為定期定額熱門標的。「臺灣ESG優息存股指數」預計由發行機構進行指數金融商品應用，可望提供投資人藉由指數金融商品參與優息存股主題投資的新選擇。

附表一：臺灣ESG優息存股報酬指數與發行量加權股價報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司，計算期間為2016年6月至2021年12月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣ESG優息存股指數」權重前十大成分股名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2021年6月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。