臺灣指數公司新編「特選臺灣智慧50指數」，表彰兼具臺灣市場代表性與投資因子特質股票之投資組合績效表現 (系列報導2/3)

2022/04/20 00:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」(簡稱「特選臺灣智慧50指數」)，自2022年4月18日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣智慧50指數」以上市上櫃普通股為指數母體，通過流動性檢驗，依股票發行市值由大到小排序選取前50名股票。指數加權方法以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等投資因子指標，配置成分股權重，兼具臺灣市場代表性與投資因子特質，期運用投資因子對自由流通市值權重進行加減碼，提升臺灣市場權值股組合的長期績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，「特選臺灣智慧50指數」自2008年1月至2022年3月之累積報酬率為418.79%、夏普比率為70.91%，表現均優於同期間臺灣50報酬指數(299.52%、61.2%)、發行量加權股價報酬指數(263.26%、60.5%)、臺灣全市場報酬指數(271.94%、60.15%)。

「特選臺灣智慧50指數」每年定期於1月、4月、7月及10月依指數編製規則調整指數成分股組合，檔數固定50檔。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為台積電、南亞科、聯發科、長榮、陽明、萬海、聯詠、欣興、世界及矽力-KY (如附表二)。

附表一：特選臺灣智慧50報酬指數、發行量加權股價報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2008年1月至2022年3月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選臺灣智慧50指數」十大成分股(依股票代碼排序)名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2022年4月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。