臺灣指數公司發布「臺灣多因子優選高股息30指數」，表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現 (系列報導2/2)

2022/07/04 14:01

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」（簡稱「臺灣多因子優選高股息30指數」），自2022年7月4日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣多因子優選高股息30指數」以上市上櫃普通股發行市值前300大之股票為成分股篩選範圍，經流動性檢驗、獲利能力、品質及下行風險指標篩選後，運用低波動指標排序，考量市值規模，優先選取自由流通市值達200億元者為成分股。權重計算方式以自由流通市值為基礎，輔以股息指標表現進行加減碼，設定單一產業權重上限15%、個別成分股權重上限8%，表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），「臺灣多因子優選高股息30指數」年化標準差為13.66%、2021年殖利率為7.29%，表現均優於大盤指數（15.41%、3.40%）及臺灣全市場指數（15.92%、3.48%）。指數每年於6月及12月進行成分股定期審核，檔數固定為30檔。依最近審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為中鋼、聯強、華碩、興富發、富邦金、國泰金、開發金、元大金、頎邦及瑞儀（如附表二）。

依據晨星統計，截至2021年底臺灣合計9檔股息型ETP、單年淨流入約25億美元，資產規模逾66億美元，居亞太市場之冠；也凸顯臺灣市場股票的高殖利率表現，持續性地吸引大量資金投注，尤其是股息型ETF。「臺灣多因子優選高股息30指數」綜合多因子挑選財務品質、低波動及股利表現優異的股票，期可藉由指數金融商品的發行，簡化投資人參與股息型股票組合的投資管道。

附表一：臺灣多因子優選高股息30報酬指數、發行量加權股價報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2010年12月至2022年5月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣多因子優選高股息30指數」前十大成分股名單（依股票代碼排序）

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2022年6月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。