臺灣指數公司新編「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，表彰兼具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之投資組合績效表現(系列報導1/2)

2022/08/29 14:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」(簡稱「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」)，自2022年8月29日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」以上櫃普通股為指數成分股篩選範圍，經流動性檢驗、永續表現、現金股利發放、殖利率指標篩選後，排除高耗能、高汙染產業以及於環境面、社會面及治理面有重大爭議或違規事件者為成分股，依自由流通市值大小分組擇優篩選10至15檔股票，由流動性結合自由流通市值，配置成分股權重，設定個別成分股權重上限20%，以表彰具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」自2016年6月至2022年7月之累積報酬率為185.12%、夏普比率為88.36%、2021年殖利率為6.18%，表現均優於同期間櫃買報酬指數(66.72%、57.75%、3.62%)。

「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」每年定期於6月依指數編製規則調整指數成分股組合。依最近期審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為原相、欣銓、世界、中光電、中美晶、頎邦、環球晶、元太、群聯及大江(如附表二)。

依據國際機構晨星(Morningstar)統計，截至2022年Q2，全球ESG主題基金與ETF累計吸引資金淨流入達326億美元、資產規模約2.5兆美元，仍超過2兆美元門檻，顯示ESG投資趨勢蓬勃發展。「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」為永續表現及股息表現較佳的上櫃股票組成之投資型指數，預計作為證券商發行ETN之追蹤標的，提供投資人便利參與中小永續股息型股票組合的投資管道。

附表一：特選上櫃ESG永續高股息報酬指數與櫃買報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2016年6月至2022年7月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」十大成分股(依股票代碼排序)名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2022年6月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。