臺灣指數公司發布「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，為首檔等權重臺股ETF表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票績效表現(系列報導1/2)

2023/01/09 14:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」 (簡稱「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」)，自2023年1月9日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」已授權兆豐投信發行「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」(代號：00921)，預計1月13日上市。

「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」以上市普通股為指數母體，經流動性檢驗後，篩選符合財務及股利指標的企業，依證交所產業分類，將通過指標篩選的股票，依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利排序，從各產業中擇優挑選30檔成分股，以等權重加權計算，表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭公司投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」累積報酬率為166.37%、2022年殖利率為5.16%，表現均優於加權指數（148.16%、3.72%）及臺灣全市場指數（155.36%、3.62%）。指數每年於6月及12月進行成分股定期審核。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為台泥、統一、南亞、儒鴻、亞德客-KY、華新、美時、台玻、永豐餘及大成鋼（如附表二）。

等權重ETF在海外市場發展歷史已久，美國及歐洲市場之代表性指數如S&P 500及歐洲STOXX 600指數等皆有編製等權重指數並發行ETF商品。「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」(00921)為台股ETF首檔運用等權重方法建構投資組合，具有可掌握產業景氣輪動及充分分散風險的優勢，降低部分個股權重過高的影響性，及每年2次定期審核可於投資組合重設等權重時再平衡(Rebalance)，以達到半年來漲多股票獲利落袋，加碼漲幅落後股票的效果，提供投資人藉由ETF投資、存股之新選項。

附表一：特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2011年1月至2022年12月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」股票代號排序前十檔成分股名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2022年12月定審結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。