臺灣指數公司發布「臺灣工業4.0指數」,表彰符合工業發展新趨勢之上市上櫃股票組合的投資績效表現(系列報導1/3) 2023/05/29 22:00
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司編製臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet工業4.0指數」 (簡稱「臺灣工業4.0指數」),自2023年5月29日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
呼應工業生產邁向自動化與智慧化的發展趨勢,「臺灣工業4.0指數」運用FactSet的 Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類,篩選出符合規模、流動性、財務指標,且營收分屬「資訊技術」或「營運技術」等與工業4.0發展趨勢相關之股票,按發行市值挑選30檔成分股,依自由流通市值配置權重,表彰屬工業4.0且具獲利能力之上市上櫃股票組合的投資績效表現。
「臺灣工業4.0指數」於每年4、12月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),累積報酬率為113.74%及2022年殖利率為4.44%,表現均優於加權指數(104.58%、3.72%)及臺灣全市場指數(112.49%、3.62%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為亞德克-KY、台達電、鴻海、智邦、華碩、廣達、聯詠、緯創、旭隼及矽力-KY(如附表二)。
依據工研院表示,工業4.0是全球先進製造國家下一波的競爭舞臺,也是臺灣製造業發展的新契機,結合了機器人、物聯網、自動化產線,將傳統的生產線產生大幅變革,新世代智能工廠即將誕生,是臺灣製造業升級的契機。「臺灣工業4.0指數」利用RBICS的上市上櫃公司營收歸類,透過篩選指標及排序方法挑選屬工業4.0趨勢相關股票,期可藉由指數化商品發行,提供投資人參與工業發展新趨勢投資的便利管道。
附表一:臺灣工業4.0報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
項目\指數 |
臺灣工業4.0報酬指數 |
加權報酬指數 |
臺灣全市場報酬指數 |
累積報酬率(%) |
113.74 |
104.58 |
112.49 |
年化報酬率(%) |
13.44 |
12.62 |
13.33 |
年化標準差(%) |
20.06 |
16.37 |
17.08 |
夏普比率(%) |
74.92 |
83.07 |
84.15 |
2022年殖利率(%) |
4.44 |
3.72 |
3.62 |
- 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2017年4月至2023年4月,臺灣指數公司整理。
- 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「臺灣工業4.0指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號 |
股票名稱 |
產業分類 |
1590 |
亞德客-KY |
電機機械 |
2308 |
台達電 |
電子零組件 |
2317 |
鴻海 |
其他電子 |
2345 |
智邦 |
通信網路 |
2357 |
華碩 |
電腦及週邊設備 |
2382 |
廣達 |
電腦及週邊設備 |
3034 |
聯詠 |
半導體 |
3231 |
緯創 |
電腦及週邊設備 |
6409 |
旭隼 |
其他電子 |
6415 |
矽力*-KY |
半導體 |
- 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2023年4月定審結果。
- 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。