臺灣指數公司發布「臺灣優選成長高股息指數」，表彰股息、成長兼顧之股票組合績效表現（系列報導2/3）

2023/05/29 22:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」 (簡稱「臺灣優選成長高股息指數」)，自2023年5月29日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣優選成長高股息指數」以上市上櫃普通股為母體，經流動性檢驗與EPS、殖利率與現金股利發放等指標篩選後，結合股息、成長及品質等投資因子計算因子綜合分數，排序選取50檔成分股。4月著重股息，因子綜合分數為股息、成長與品質因子各占50%、20%及30%；9月著重成長，因子綜合分數則為股息、成長與品質因子各占20%、50%及30%；再依殖利率暨流動性指標加權計算指數，表彰兼具高股息、成長性及流動性的股票組合績效表現。

「臺灣優選成長高股息指數」於每年4月及9月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），「臺灣優選成長高股息指數」累積報酬率為215.88%、2022年殖利率為7.27%，表現均優於加權指數（185.44%、3.72%）及臺灣全市場指數（197.32%、3.62%）。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為技嘉、瑞昱、廣達、聯發科、萬海、國泰金、聯詠、日月光投控、新普及緯穎（如附表二）。

根據證交所公布112年4月ETF定期定額交易戶數統計資料，交易戶數前三名中，高股息主題ETF即占兩個席次，前20名中有6檔、占比約30%，交易戶數合計超越36.5萬戶、占比約47.23%，另以今年1至4月資料觀察，高股息主題ETF戶數由25萬增加至36萬，顯示該類ETF深獲投資人青睞。「臺灣優選成長高股息指數」成分股具有股息、成長與品質兼顧的優勢，未來如發行指數金融商品，可便利投資人參與股息收益投資的新選項。
 

附表一：臺灣優選成長高股息報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2013年4月至2023年4月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣優選成長高股息指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2023年4月定審結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。