臺灣指數公司「臺灣創新科技50指數」即時指數於7月3日上線,表彰持續創新之科技類股的投資組合績效表現 2023/07/04 00:04
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」 (簡稱「臺灣創新科技50指數」),自2023年7月3日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「臺灣創新科技50指數」運用FactSet的 Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類,選取營收符合核心科技概念,通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準,再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格,依照發行市值擇優選取 50 檔股票,以表彰持續創新之科技類股的投資組合績效表現。
「臺灣創新科技50指數」於每年4、10月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),累積報酬率為144.15%及夏普比率為88.28%,表現均優於加權指數(84.33%、81.99%)及臺灣全市場指數(89.95%、82.85%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、台達電、國巨、台積電、智邦、瑞昱、聯發科、聯詠、欣興及日月光投控(如附表二)。
臺灣指數公司表示,有別於市場科技主題型產品投資單一主題,「臺灣創新科技50指數」涵蓋範圍更廣泛且具分散性,包含半導體、通訊、智慧移動、雲端運算等多個主流大趨勢,期可藉由指數化商品發行,提供投資人更有效率且具分散性的投資工具選擇及參與創新科技趨勢投資的便利管道。
附表一:臺灣創新科技50報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
臺灣創新科技50報酬指數 |
加權報酬指數 |
臺灣全市場報酬指數 |
|
累積報酬率(%) |
144.15 |
84.33 |
89.95 |
年化報酬率(%) |
19.72 |
13.12 |
13.81 |
年化標準差(%) |
24.26 |
17.26 |
17.98 |
夏普比率(%) |
88.28 |
81.99 |
82.85 |
2022年殖利率(%) |
3.50 |
3.72 |
3.62 |
- 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2018年6月至2023年5月,臺灣指數公司整理。
- 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「臺灣創新科技50指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號 |
股票名稱 |
產業分類 |
2303 |
聯電 |
半導體 |
2308 |
台達電 |
電子零組件 |
2327 |
國巨 |
電子零組件 |
2330 |
台積電 |
半導體 |
2345 |
智邦 |
通信網路 |
2379 |
瑞昱 |
半導體 |
2454 |
聯發科 |
半導體 |
3034 |
聯詠 |
半導體 |
3037 |
欣興 |
電子零組件 |
3711 |
日月光投控 |
半導體 |
- 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2023年4月定審結果。
- 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。