臺灣指數公司「臺灣ESG永續高股息等權重指數」即時指數於8月7日上線，表彰平均投資於具ESG績效與股息優異之中大型股的投資組合績效表現（系列報導1/2）

2023/08/07 16:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」 (簡稱「臺灣ESG永續高股息等權重指數」)，自2023年8月7日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。本指數業已授權兆豐投信發行兆豐 ESG 永續高股息等權重 ETF (代號：00932)，自8月15日開始募集。

「臺灣ESG永續高股息等權重指數」以上市上櫃普通股作為指數母體，經流動性檢驗，運用國立臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業之公司，結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。

「臺灣ESG永續高股息等權重指數」於每年4、10月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），累積報酬率(148.26%)、夏普比率(113.52%)及殖利率指標(6.96%)，表現均優於加權指數（119.24%、88.97%、3.72%）及臺灣全市場指數（128.15%、89.92%、3.62%）。依今年6月底資料，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創及智易（如附表二）。

根據證交所2023年6月定期定額交易戶數統計ETF排行，前10名的ETF中，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔(含國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850))，戶數合計達448,473，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。「臺灣ESG永續高股息等權重指數」成分股除了具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集中性的風險，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。

附表一：臺灣ESG永續高股息等權重指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2017年5月至2023年6月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣ESG永續高股息等權重指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2023年6月底結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。