臺灣指數公司「特選臺灣高息動能指數」即時指數於11月27日上線,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。 2023/11/27 16:10
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」 (簡稱「特選臺灣高息動能指數」),自2023年11月27日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「特選臺灣高息動能指數」以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值及自由流通市值前 250 大股票中,經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選,依配息率擇優選取40檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
「特選臺灣高息動能指數」於每年5月進行成分股定期審核,每年1、9月進行權重審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),累積報酬率為655.06%及殖利率為9.42%,表現優於加權報酬指數(277.85%、3.72%)與臺灣全市場報酬指數(275.10%、3.62%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為英業達、瑞昱、群光、聯發科、長榮、聯詠、緯創、大聯大及日月光投控(如附表二)。
根據證交所2023年10月定期定額交易戶數統計ETF排行,前10名的ETF中,涵蓋股息主題的ETF即有5檔,戶數合計達547,641戶,較前年同期(3檔及234,894戶)顯著提升,顯示國內投資人對股息相關主題的關注程度高。「特選臺灣高息動能指數」成分股具高股息、成長動能與獲利能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行,可提供投資人便利參與股息收益投資的新選項。
附表一:特選臺灣高息動能指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
項目\指數 |
特選臺灣高息動能指數 |
加權報酬指數 |
臺灣全市場報酬指數 |
累積報酬率(%) |
655.06% |
277.85% |
275.10% |
年化報酬率(%) |
13.18% |
8.48% |
8.43% |
年化標準差(%) |
17.55% |
18.34% |
18.89% |
夏普比率(%) |
80.96% |
54.60% |
53.31% |
2022年殖利率(%) |
9.42% |
3.72% |
3.62% |
- 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2007年5月至2023年9月,臺灣指數公司整理。
- 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「特選臺灣高息動能指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號 |
股票名稱 |
產業分類 |
2356 |
英業達 |
電腦及週邊設備 |
2379 |
瑞昱 |
半導體 |
2385 |
群光 |
電子零組件 |
2454 |
聯發科 |
半導體 |
2603 |
長榮 |
航運業 |
3034 |
聯詠 |
半導體 |
3231 |
緯創 |
電腦及週邊設備 |
3702 |
大聯大 |
電子通路 |
3711 |
日月光投控 |
半導體 |
6669 |
緯穎 |
電腦及週邊設備 |
- 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2023年10月30日結果。
- 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。