臺灣指數公司與元大投信簽約儀式圓滿完成

2017/07/03 00:00

元大投信與臺灣指數公司共同主辦之特選高股息低波動指數授權簽約典禮於今日(106年7月3日)下午2點於台北101大樓資訊展示中心舉行，分別由元大投信黃古彬董事長與臺灣指數公司陳欣昌總經理代表簽約、並由臺灣證券交易所李啓賢總經理見證，圓滿完成簽約儀式。同時「特選高股息低波動指數」於今日起於台灣指數公司網頁開始揭示收盤指數值(http://www.taiwanindex.com.tw/)、於7月10日於臺灣證券交易所網頁揭示即時指數行情(http://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp)，供各界參閱。

臺灣證券交易所李啓賢總經理於致詞時表示，臺灣社會已呈現高齡化，越來越多人倚賴長期退休規劃來為下半場的人生作準備，需要波動較低、相對穩健，且具有穩定配息的投資工具。因此臺灣指數公司與元大投信合作，共同編製了第一檔客製化「特選高股息低波動指數」，透過指數編製規則達到高股息、低波動的指數設計理念，期望符合投資人中長期理財規劃與退休理財需求。

李啓賢指出，臺灣證券交易所為響應金管會推動金融周邊單位採用被動化投資政策，也長期運用台股ETF或私募基金等不同方式操作自有資金，截至五月底止報酬績效約達8.5%到10%，證交所未來也將持續向財團法人及其他機構法人推廣臺股ETF，同時也會持續透過子公司臺灣指數公司，創造更多符合市場需求之台股指數商品，滿足法人及一般投資人不同的投資需求，引導資金投入，活絡台股交易量能。

 元大投信黃古彬董事長致詞時表示，台灣ETF近二年邁向新階段的成長，並引起鄰近亞洲國家的關注，如台灣50反向1倍ETF的規模在近期成為全球最大槓桿/反向型ETF，元大投信在各類ETF發展持續領先，近一年並積極發展國際化，陸續擔任亞洲其他市場之產品顧問，將ETF發展經驗輸出海外，此次特別與臺灣指數公司合作推出客製化指數，希望不僅能夠做為機構法人資產配置的核心部位，而且能夠滿足一般投資人中長期退休規劃的理財需求，持續深耕國內市場。

 緊接著分別由元大投信黃古彬董事長與臺灣指數公司陳欣昌總經理代表進行授權簽約，並由臺灣證券交易所李啓賢總經理代表見證。此為雙方合作推出第一檔客製化指數，同時也是元大投信睽違6年後再次聚焦台股指數化產品，對市場深具意義。

簽約儀式後則由臺灣指數公司研發部陳文練總監針對「在高齡化的臺灣，該如何享受退休生活」為主題介紹「特選高股息低波動指數」。

陳文練指出，「特選高股息低波動指數」採樣母體為臺灣證券交易所上市普通股前250大，加入技術面與品質因子篩選條件，透過最小變異數法進行加權以降低波動度以期有效達到在於有限的波動下獲得穩定的報酬率，指數5年回測績效達83.92%，年標準差11.89%，夏普比率 為110.75%，殖利率5.84%，績效表現均優於加權股價指數表現(如附表)，指數設計以存本保息的投資理念加上多因子篩選高股利率、良好股利發放品質即兼具投資價值的標的，進可攻退可守，以符合一般投資人退休存股、退休基金與法人機構的投資目標。

臺灣指數公司表示，臺股現金股利殖利率高、基本面良好，深具中長期投資價值，而ETF則是最簡單、風險分散且有效率的台股投資工具，使機構法人資金運用收益不為當前低利率環境所限制。臺灣指數公司未來也將持續創造更多符合市場需求之台股指數，建構指數化投資生態系統(ecosystem)，發行ETF、指數基金、指數期貨、指數選擇權、指數權證、結構型金融商品或進行資產配置等，滿足法人及一般投資人不同的投資需求。

附表：特選高股息低波動指數與大盤比較表

	特選高股息低波動指數	加權指數
五年總報酬	83.92%	55.93%
年化標準差	11.89%	13.58%
年平均報酬	13.17%	10.01%
Beta	80.28%	100.00%
Sharpe Ratio	110.75%	73.72%
2016年殖利率	5.93%	4.61%
全期間殖利率	5.84%	3.86%

※資料來源為TWSE，資料計算採Total Return Daily data，計算期間為2012/01~2016/12

1. 特選高股息低波動指數績效表現為依據指數編製規則模擬計算所得。

2. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

 

臺灣指數公司簡介

「臺灣指數股份有限公司」(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景，以及「全球視野、在地服務」的發展方針，「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求，協助臺灣資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，促進我國被動式投資市場持續成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添台股市場動能，以提升我國資本市場競爭力。

 相關訊息可瀏覽臺灣指數公司官方網站，網址為http://www.taiwanindex.com.tw。

 

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地址: 台北市信義區松仁路36號11F-1
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新聞小辭典 -「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」

「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」（簡稱「特選高息低波指數」，HDMV），為臺灣指數公司自行編製採樣母體為在證交所掛牌的上市公司市值排名前250大，先依股利率進行篩選，再採用基本面及技術面因子如：營運穩定度、權益報酬率、價格動能股利發放品質等指標進行遴選，接著利用四大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量等條件篩選出50檔成分股。最後透過投資組合理論中的最小變異數法，分配成分股權重計算而成。

2017年6月30日，基期指數為5,000點。未來於每年6月與12月進行成分股定期審核，審核後維持成分股數目為50支。