臺灣指數公司2月22日起於官網發布「特選機電類上限10%報酬指數」,以表彰臺灣機電類股權重上限10%之含息投資績效。
2021/02/22 15:00

臺灣指數公司自110222(星期一)起發布「臺灣指數公司特選機電類權重上限10%報酬指數」(簡稱「特選機電類上限10%報酬指數」),每日收盤後於公司官網揭示收盤指數值。「特選機電類上限10%報酬指數」係國際資產管理公司JP Morgan委託臺灣指數公司編製之客製化指數,該指數涵蓋所有臺灣上市機電類股,設計個別成分股權重不超過10%,以表彰臺灣機電類股在權重上限10% 之含息投資績效,JP Morgan預計以該指數作為旗下相關主動式基金之績效衡量指標。指數介紹請詳網址https://taiwanindex.com.tw/indexes/IR0144

 

「特選機電類上限10%報酬指數」以臺灣上市股票為指數母體,利用臺灣證券交易所產業分類,挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類(半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類)之股票,成分股檔數非固定,採發行市值加權方式計算指數,個別成分股權重不得超過10%;且為即時反映各產業之現況,指數成分股採每月定期調整,以表彰臺灣機電類個股權重上限10%之含息投資績效。

 

臺灣指數公司依指數編製規則利用歷史資料進行回溯(如附表一),過去五年指數總報酬為111.82%,年平均報酬為16.74%2020年殖利率為4.22%202012月指數定審結果權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、大立光、日月光投控、台灣大與廣達(如附表二)

 

臺灣指數公司表示,國內指數化投資之應用面向趨於多元,不僅得以連結指數發行各類指數型商品,如ETFETN、權證及店頭商品等,亦能作為投資組合之績效衡量指標。本次由國際資產管理公司委託編製客製化指數,亦彰顯國內股票市場受海外投資機構高度關注。

 

 

附表一:「特選機電類上限10%報酬指數」績效表現

項目\指數

特選機電類上限10%報酬指數

總報酬(%)

111.82

年平均報酬(%)

16.74

年化標準差(%)

15.97

夏普比率(%)

104.81

2020年殖利率(%)

4.22

  1. 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司,計算期間為20151231日至20201231日,臺灣指數公司整理。
  2. 累計報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
  3. 歷史資料模擬投組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

 

附表二:「特選機電類上限10%報酬指數」權重前十大成分股名單

股票代號

股票名稱

產業分類

2330

台積電

半導體

2317

鴻海

其他電子

2454

聯發科

半導體

2412

中華電

通信網路

2308

台達電

電子零組件

2303

聯電

半導體

3008

大立光

光電

3711

日月光投控

半導體

3045

台灣大

通信網路

2382

廣達

電腦及週邊設備

  1. 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為202012月定審結果。
  2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。
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