臺灣指數公司2月22日起於官網發布「特選機電類上限10%報酬指數」,以表彰臺灣機電類股權重上限10%之含息投資績效。 2021/02/22 15:00
臺灣指數公司自110年2月22日(星期一)起發布「臺灣指數公司特選機電類權重上限10%報酬指數」(簡稱「特選機電類上限10%報酬指數」),每日收盤後於公司官網揭示收盤指數值。「特選機電類上限10%報酬指數」係國際資產管理公司JP Morgan委託臺灣指數公司編製之客製化指數,該指數涵蓋所有臺灣上市機電類股,設計個別成分股權重不超過10%,以表彰臺灣機電類股在權重上限10% 之含息投資績效,JP Morgan預計以該指數作為旗下相關主動式基金之績效衡量指標。指數介紹請詳網址https://taiwanindex.com.tw/indexes/IR0144。
「特選機電類上限10%報酬指數」以臺灣上市股票為指數母體,利用臺灣證券交易所產業分類,挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類(半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類)之股票,成分股檔數非固定,採發行市值加權方式計算指數,個別成分股權重不得超過10%;且為即時反映各產業之現況,指數成分股採每月定期調整,以表彰臺灣機電類個股權重上限10%之含息投資績效。
臺灣指數公司依指數編製規則利用歷史資料進行回溯(如附表一),過去五年指數總報酬為111.82%,年平均報酬為16.74%,2020年殖利率為4.22%。2020年12月指數定審結果權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、大立光、日月光投控、台灣大與廣達(如附表二)。
臺灣指數公司表示,國內指數化投資之應用面向趨於多元,不僅得以連結指數發行各類指數型商品,如ETF、ETN、權證及店頭商品等,亦能作為投資組合之績效衡量指標。本次由國際資產管理公司委託編製客製化指數,亦彰顯國內股票市場受海外投資機構高度關注。
附表一:「特選機電類上限10%報酬指數」績效表現
項目\指數 |
特選機電類上限10%報酬指數 |
總報酬(%) |
111.82 |
年平均報酬(%) |
16.74 |
年化標準差(%) |
15.97 |
夏普比率(%) |
104.81 |
2020年殖利率(%) |
4.22 |
- 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司,計算期間為2015年12月31日至2020年12月31日,臺灣指數公司整理。
- 累計報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「特選機電類上限10%報酬指數」權重前十大成分股名單
股票名稱 |
產業分類 |
|
2330 |
台積電 |
半導體 |
2317 |
鴻海 |
其他電子 |
2454 |
聯發科 |
半導體 |
2412 |
中華電 |
通信網路 |
2308 |
台達電 |
電子零組件 |
2303 |
聯電 |
半導體 |
3008 |
大立光 |
光電 |
3711 |
日月光投控 |
半導體 |
3045 |
台灣大 |
通信網路 |
2382 |
廣達 |
電腦及週邊設備 |
- 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2020年12月定審結果。
- 指數前十大成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。